PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с XCMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCFU.DE с XCMC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE).

BCFU.DE и XCMC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCFU.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. XCMC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 3 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и XCMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и XCMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		13.19%19.44%4.91%-5.62%16.93%0.23%
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		21.98%9.89%5.52%-6.48%17.97%-13.38%
Разные валюты инструментов

BCFU.DE торгуется в USD, в то время как XCMC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCMC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у XCMC.DE с доходностью 21.98%.

BCFU.DE

1 день
1.28%
1 месяц
3.55%
С начала года
13.19%
6 месяцев
22.03%
1 год
24.11%
3 года*
11.12%
5 лет*
13.94%
10 лет*
—

XCMC.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
21.98%
6 месяцев
20.98%
1 год
22.24%
3 года*
10.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с ETL2.DEBCFU.DE с EN4C.DE
Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с ETLF.DEXCMC.DE с M9SA.DE

Сравнение комиссий BCFU.DE и XCMC.DE

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XCMC.DE в 0.19%.

BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

BCFU.DE vs. XCMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c XCMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DEXCMC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.26

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.71

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

3.75

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.83

9.36

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. XCMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа XCMC.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и XCMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DEXCMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.26

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.40

+0.27

Корреляция

Корреляция между BCFU.DE и XCMC.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и XCMC.DE

Ни BCFU.DE, ни XCMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и XCMC.DE

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что больше максимальной просадки XCMC.DE в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и XCMC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BCFU.DEXCMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-22.91%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-7.80%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-3.24%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-13.08%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.38%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и XCMC.DE

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCFU.DEXCMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.32%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

14.31%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

17.60%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.57%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

17.57%

-3.04%