PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с EN4C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCFU.DE с EN4C.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE).

BCFU.DE и EN4C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCFU.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. EN4C.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Фонд был запущен 5 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и EN4C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и EN4C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		13.19%19.44%4.91%-5.62%16.93%4.36%
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		18.88%9.36%3.64%-2.65%22.68%6.28%
Разные валюты инструментов

BCFU.DE торгуется в USD, в то время как EN4C.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EN4C.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у EN4C.DE с доходностью 18.88%.

BCFU.DE

1 день
1.28%
1 месяц
3.55%
С начала года
13.19%
6 месяцев
22.03%
1 год
24.11%
3 года*
11.12%
5 лет*
13.94%
10 лет*
—

EN4C.DE

1 день
0.55%
1 месяц
6.49%
С начала года
18.88%
6 месяцев
21.34%
1 год
21.14%
3 года*
9.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с ETL2.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с PDBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с M9SA.DE

Сравнение комиссий BCFU.DE и EN4C.DE

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии EN4C.DE в 0.30%.

BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

BCFU.DE vs. EN4C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c EN4C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DEEN4C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.27

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.70

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

3.89

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.83

9.05

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. EN4C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа EN4C.DE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и EN4C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DEEN4C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.27

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.71

-0.04

Корреляция

Корреляция между BCFU.DE и EN4C.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и EN4C.DE

Ни BCFU.DE, ни EN4C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и EN4C.DE

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что больше максимальной просадки EN4C.DE в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и EN4C.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BCFU.DEEN4C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-25.41%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-8.98%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-2.51%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-14.31%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.66%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и EN4C.DE

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) составляет 5.81%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EN4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCFU.DEEN4C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.99%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

11.39%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

16.59%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.46%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

17.46%

-2.93%