Сравнение BCFU.DE с UIQ1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE).
BCFU.DE и UIQ1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCFU.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. UIQ1.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 4 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BCFU.DE и UIQ1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCFU.DE и UIQ1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFU.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 11.76% | 19.44% | 4.91% | -5.62% | 16.93% | 32.04% | 1.23% | 6.92% | -6.42% | 4.17% |
UIQ1.DE UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 14.14% | 32.48% | -1.10% | -4.34% | 3.56% | 23.18% | 5.07% | 6.16% | -17.96% | 22.52% |
Разные валюты инструментов
BCFU.DE торгуется в USD, в то время как UIQ1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIQ1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCFU.DE показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у UIQ1.DE с доходностью 14.14%.
BCFU.DE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 20.56%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- —
UIQ1.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 36.65%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCFU.DE и UIQ1.DE
И BCFU.DE, и UIQ1.DE имеют комиссию равную 0.34%.
Доходность на риск
BCFU.DE vs. UIQ1.DE — Ранг доходности на риск
BCFU.DE
UIQ1.DE
Сравнение BCFU.DE c UIQ1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCFU.DE | UIQ1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.95 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.62 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 4.18 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 13.94 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFU.DE | UIQ1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.95 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BCFU.DE и UIQ1.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFU.DE и UIQ1.DE
Ни BCFU.DE, ни UIQ1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BCFU.DE и UIQ1.DE
Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что меньше максимальной просадки UIQ1.DE в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и UIQ1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCFU.DE | UIQ1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.81% | -39.99% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -10.63% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -30.51% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -2.14% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -15.36% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.56% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFU.DE и UIQ1.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIQ1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCFU.DE | UIQ1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.22% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 13.19% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 18.68% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 21.15% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 20.15% | -5.62% |