PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCFN с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCFN и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Financials ETF (BCFN) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCFN показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 60.87%.


BCFN

1 день
-0.12%
1 месяц
0.55%
С начала года
-14.62%
6 месяцев
-15.87%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
-1.27%
1 месяц
-21.05%
С начала года
60.87%
6 месяцев
58.26%
1 год
45.61%
3 года*
21.25%
5 лет*
17.42%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFN и USO


2026 (YTD)2025
BCFN
Baron Financials ETF
-14.62%-0.45%
USO
United States Oil Fund LP
60.87%0.51%

Correlation

The correlation between BCFN and USO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Baron Financials ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

BCFN vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCFN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


USO
Ранг доходности на риск USO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFN c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BCFNUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

BCFN vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCFN и USO

Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCFNUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-98.19%

+77.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.74%

-88.16%

+71.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-75.31%

+62.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFN и USO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCFNUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

44.35%

-25.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

36.32%

-17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

39.02%

-20.05%

Сравнение комиссий BCFN и USO

BCFN берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFN и USO

Ни BCFN, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BCFN and USO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCFN is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCFN is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

BCFN and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BCFN is categorized as Financials Equities, while USO is Oil & Gas. BCFN tracks Actively Managed, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Baron Capital and USCF. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.86% for USO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFN и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор