Сравнение BCFN с USO
BCFN (Baron Financials ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BCFN is a Financials Equities fund tracking the Actively Managed, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 60.87%.
BCFN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -14.62%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -21.05%
- С начала года
- 60.87%
- 6 месяцев
- 58.26%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам BCFN и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -14.62% | -0.45% |
USO United States Oil Fund LP | 60.87% | 0.51% |
Correlation
The correlation between BCFN and USO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. USO — Ранг доходности на риск
BCFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USO
Сравнение BCFN c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCFN | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCFN и USO
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -98.19% | +77.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -88.16% | +71.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -75.31% | +62.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 44.35% | -25.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 36.32% | -17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 39.02% | -20.05% |
Сравнение комиссий BCFN и USO
BCFN берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и USO
Ни BCFN, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCFN and USO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCFN is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCFN is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
BCFN and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BCFN is categorized as Financials Equities, while USO is Oil & Gas. BCFN tracks Actively Managed, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Baron Capital and USCF. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор