Сравнение BCFN с FDIQ
BCFN (Baron Financials ETF) and FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) are both Financials Equities funds - BCFN tracks the Actively Managed while FDIQ tracks the Bloomberg Financial Data Providers Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for FDIQ.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и FDIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 5.60%.
BCFN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -14.62%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIQ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам BCFN и FDIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -14.62% | -0.45% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 5.60% | -2.88% |
Correlation
The correlation between BCFN and FDIQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. FDIQ — Ранг доходности на риск
BCFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDIQ
Сравнение BCFN c FDIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCFN | FDIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCFN и FDIQ
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и FDIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -52.86% | +31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -11.96% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -11.54% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и FDIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 22.13% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 28.54% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 31.05% | -12.08% |
Сравнение комиссий BCFN и FDIQ
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и FDIQ
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.36% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and FDIQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDIQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDIQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
FDIQ has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN tracks Actively Managed, while FDIQ tracks Bloomberg Financial Data Providers Index. They also come from different issuers: Baron Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.35% for FDIQ.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и FDIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор