Сравнение BCFN с FDIQ
BCFN (Baron Financials ETF) and FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) are both Financials Equities funds - BCFN tracks the Actively Managed while FDIQ tracks the Bloomberg Financial Data Providers Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for FDIQ.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и FDIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 9.72%.
BCFN
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIQ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам BCFN и FDIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -17.02% | 0.35% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 9.72% | -3.33% |
Correlation
The correlation between BCFN and FDIQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. FDIQ — Ранг доходности на риск
BCFN
FDIQ
Сравнение BCFN c FDIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFN | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.70 | 0.37 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок BCFN и FDIQ
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и FDIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -52.86% | +31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -8.53% | -10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -11.56% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и FDIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 22.14% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 28.70% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 31.12% | -11.71% |
Сравнение комиссий BCFN и FDIQ
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и FDIQ
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and FDIQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDIQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDIQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
FDIQ has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN tracks Actively Managed, while FDIQ tracks Bloomberg Financial Data Providers Index. They also come from different issuers: Baron Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.35% for FDIQ.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и FDIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор