Сравнение BCFN с DFNL
BCFN (Baron Financials ETF) and DFNL (Davis Select Financial ETF) are both Financials Equities funds. BCFN is passively managed, while DFNL is actively managed. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.64%/yr for DFNL.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и DFNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у DFNL с доходностью 8.46%.
BCFN
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DFNL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.78K | $31.46K | $74.93K | |
| $1.42M | $2.76M | $2.50M |
Сравнение доходности по годам BCFN и DFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -7.00% | -0.45% |
DFNL Davis Select Financial ETF | 8.46% | 0.70% |
Correlation
The correlation between BCFN and DFNL is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. DFNL — Ранг доходности на риск
BCFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFNL
Сравнение BCFN c DFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCFN | DFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCFN и DFNL
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и DFNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -44.51% | +23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -0.08% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -7.56% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и DFNL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 14.78% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 19.13% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 22.49% | -3.71% |
Сравнение комиссий BCFN и DFNL
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFNL в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и DFNL
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.26% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and DFNL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFNL is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
DFNL has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for BCFN.
They also come from different issuers: Baron Capital and Davis. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.64% for DFNL.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и DFNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор