Сравнение BCFN с UMI
BCFN (Baron Financials ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - BCFN is a Financials Equities fund tracking the Actively Managed, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. BCFN is passively managed, while UMI is actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for UMI.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и UMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 23.69%.
BCFN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -14.62%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 23.69%
- 6 месяцев
- 23.28%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 28.51%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCFN и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -14.62% | -0.45% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 23.69% | -0.14% |
Correlation
The correlation between BCFN and UMI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. UMI — Ранг доходности на риск
BCFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UMI
Сравнение BCFN c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCFN | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCFN и UMI
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и UMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -48.08% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -3.85% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -6.58% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и UMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 14.28% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 19.46% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 23.16% | -4.19% |
Сравнение комиссий BCFN и UMI
BCFN берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и UMI
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.82% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and UMI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCFN is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCFN is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN is categorized as Financials Equities, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Baron Capital and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.85% for UMI.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и UMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор