Сравнение BCFN с UCO
BCFN (Baron Financials ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - BCFN is a Financials Equities fund tracking the Actively Managed, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%.
BCFN
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 149.12%
- 6 месяцев
- 137.09%
- 1 год
- 120.48%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- -11.31%
Сравнение доходности по годам BCFN и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -17.02% | 0.35% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 149.12% | 1.47% |
Correlation
The correlation between BCFN and UCO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. UCO — Ранг доходности на риск
BCFN
UCO
Сравнение BCFN c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFN | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.70 | -0.34 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок BCFN и UCO
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -99.95% | +79.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -99.23% | +80.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -85.49% | +73.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 57.11% | -37.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 59.78% | -40.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 71.36% | -51.95% |
Сравнение комиссий BCFN и UCO
BCFN берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и UCO
Ни BCFN, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCFN and UCO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCFN is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCFN is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
BCFN and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BCFN is categorized as Financials Equities, while UCO is Leveraged Commodities. BCFN tracks Actively Managed, while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: Baron Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор