Сравнение BCDF с QGRD
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both exchange-traded funds - BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon, while QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 15.09%.
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | -0.89% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 15.09% | 8.34% |
Correlation
The correlation between BCDF and QGRD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. QGRD — Ранг доходности на риск
BCDF
QGRD
Сравнение BCDF c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCDF | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCDF | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.16 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок BCDF и QGRD
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что больше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -9.41% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -0.13% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -2.19% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 12.92% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 12.92% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 12.92% | +4.02% |
Сравнение комиссий BCDF и QGRD
И BCDF, и QGRD имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и QGRD
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности QGRD в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.36% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and QGRD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCDF and QGRD have the same expense ratio: 0.85% per year.
BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.36% for QGRD.
BCDF is categorized as Cryptocurrency, while QGRD is Equity Hedged.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор