PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCDF с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCDF с MAXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BCDF returned 15.27%/yr vs 12.72%/yr for MAXI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.

Доходность

Сравнение доходности BCDF и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCDF показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.

BCDF

1 день
0.11%
1 месяц
-4.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
2.87%
1 год
6.42%
3 года*
15.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXI

1 день
-2.53%
1 месяц
-24.95%
С начала года
-35.14%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-61.18%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCDF и MAXI

2026 (YTD)2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.34%11.63%14.87%24.99%-4.70%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-35.14%-28.59%92.92%144.12%-13.34%

Correlation

The correlation between BCDF and MAXI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.47

Сравнение распределения секторов BCDF и MAXI

Секторы
BCDF
MAXI

Финансовые услуги

80.2%

-

Технологии

9.7%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Промышленность

0.4%

-

Недвижимость

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

BCDF
80.2%
MAXI

-

Технологии

BCDF
9.7%
MAXI

-

Коммунальные услуги

BCDF
4.7%
MAXI

-

Энергетика

BCDF
3.5%
MAXI

-

Коммуникационные услуги

BCDF
1.4%
MAXI

-

Промышленность

BCDF
0.4%
MAXI

-

Недвижимость

BCDF
0.1%
MAXI

-

Здравоохранение

BCDF
0.0%
MAXI

-

Сырьевые материалы

BCDF

-

MAXI

-

Потребительский циклический сектор

BCDF

-

MAXI
100.0%

Потребительский защитный сектор

BCDF

-

MAXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с STCEBCDF с BITSBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с ETCO
Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR

Доходность на риск

BCDF vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCDF c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDFMAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.93

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-1.50

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.84

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.91

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

-1.42

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCDF vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCDF на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCDF и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDFMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.93

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BCDF и MAXI

Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и MAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDFMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.70%

-67.12%

+39.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-67.12%

+59.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-67.12%

+53.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-67.12%

+59.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-18.80%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

42.96%

-39.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BCDF и MAXI

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.17%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDFMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

11.13%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

44.80%

-33.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

65.74%

-50.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

63.80%

-46.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

63.80%

-46.86%

Сравнение комиссий BCDF и MAXI

BCDF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCDF и MAXI

Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности MAXI в 68.05%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.44%2.53%1.63%0.69%0.38%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		68.05%49.00%32.06%29.63%4.43%

Часто задаваемые вопросы

BCDF and MAXI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (11.13%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs MAXI's -67.12%.

On 3-year performance, BCDF leads with 15.27% vs 12.72% for MAXI. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 15.27% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 2.44% for BCDF.

They also come from different issuers: Horizon and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.97% for MAXI.

BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCDF и MAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор