PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCD с LRGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCD с LRGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE).

BCD и LRGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. LRGE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BCD и LRGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCD и LRGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.95%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%5.22%
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		-8.00%9.54%26.32%46.36%-31.45%22.93%31.89%33.38%-0.38%16.00%

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у LRGE с доходностью -8.00%.

BCD

1 день
-0.53%
1 месяц
2.83%
С начала года
14.95%
6 месяцев
20.73%
1 год
22.18%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—

LRGE

1 день
0.73%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-9.55%
1 год
8.12%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT
Часто сравнивают с LRGE:
LRGE с QQQLRGE с SCHGLRGE с FNGULRGE с NULGLRGE с NVDALRGE с HUMLRGE с DGRW

Сравнение комиссий BCD и LRGE

BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LRGE в 0.59%.

LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

BCD vs. LRGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCD c LRGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDLRGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.39

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.69

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.53

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

1.64

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCD vs. LRGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа LRGE равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и LRGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDLRGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.39

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.44

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.68

-0.04

Корреляция

Корреляция между BCD и LRGE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и LRGE

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%, что больше доходности LRGE в 0.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.97%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.14%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%

Просадки

Сравнение просадок BCD и LRGE

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки LRGE в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и LRGE.

Загрузка...

Показатели просадок

BCDLRGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-37.03%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-16.32%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-37.03%

+14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-12.66%

+9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-7.26%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

5.31%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и LRGE

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 5.52%, в то время как у ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCDLRGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

7.19%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

13.20%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

20.95%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

20.62%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

20.68%

-6.75%