Сравнение BCCC с SHLD
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. BCCC is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, BCCC returned -33.97% vs -0.87% for SHLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 12.27% |
Correlation
The correlation between BCCC and SHLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. SHLD — Ранг доходности на риск
BCCC
SHLD
Сравнение BCCC c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.01 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.03 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.08 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и SHLD
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -25.40% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -25.40% | -16.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -22.99% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -3.90% | -15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 10.30% | +14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и SHLD
Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 8.15% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.28% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 19.79% | +9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 25.12% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 21.54% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 21.54% | +13.20% |
Сравнение комиссий BCCC и SHLD
BCCC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и SHLD
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.41%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and SHLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to BCCC (8.15%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, SHLD leads with -0.87% vs -33.97% for BCCC. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a -0.87% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 0.71% for SHLD.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while SHLD is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.50% for SHLD.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор