Сравнение BCCC с SBIT
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BCCC is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, BCCC returned -33.97% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | 22.60% |
Correlation
The correlation between BCCC and SBIT is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.98 |
The correlation between BCCC and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BCCC
SBIT
Сравнение BCCC c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.40 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 5.42 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и SBIT
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -91.35% | +49.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -47.94% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -78.65% | +41.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -68.88% | +49.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 21.17% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и SBIT
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 8.15%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 21.57% | -13.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 68.96% | -39.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 88.50% | -52.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 96.78% | -62.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 96.78% | -62.04% |
Сравнение комиссий BCCC и SBIT
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и SBIT
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.41%, что больше доходности SBIT в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and SBIT have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to BCCC (8.15%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -33.97% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 4.25% for SBIT.
They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор