Сравнение BCCC с BITI
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BCCC is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, BCCC returned -33.97% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. BCCC charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 17.51% |
Correlation
The correlation between BCCC and BITI is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.98 |
The correlation between BCCC and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. BITI — Ранг доходности на риск
BCCC
BITI
Сравнение BCCC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.57 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 6.38 | -7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и BITI
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -92.16% | +50.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -25.28% | -16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -86.41% | +49.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -68.40% | +49.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 10.16% | +14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и BITI
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 8.15%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 10.76% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 34.28% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 44.15% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 52.24% | -17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 52.24% | -17.50% |
Сравнение комиссий BCCC и BITI
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и BITI
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.41%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and BITI have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to BCCC (8.15%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -33.97% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 15.62% for BITI.
They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор