Сравнение BBYY с CAOS
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. BBYY charges 1.07%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -21.74%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.
BBYY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -26.26%
- С начала года
- -21.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBYY и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -21.74% | -7.92% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | -0.36% |
Correlation
The correlation between BBYY and CAOS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. CAOS — Ранг доходности на риск
BBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAOS
Сравнение BBYY c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBYY | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBYY и CAOS
Максимальная просадка BBYY за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -3.89% | -29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.14% | -0.93% | -29.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -0.92% | -13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 1.55% | +22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 4.20% | +19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 4.20% | +19.94% |
Сравнение комиссий BBYY и CAOS
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и CAOS
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 107.49%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 107.49% | 21.98% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and CAOS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 107.49%, compared with 0.00% for CAOS.
BBYY is categorized as Derivative Income, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: GraniteShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор