PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBYY с IBIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBYY и IBIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBYY показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у IBIE с доходностью 2.09%.


BBYY

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-13.63%
6 месяцев
-17.98%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBYY и IBIE


Correlation

The correlation between BBYY and IBIE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST BABA ETF

iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF

Доходность на риск

BBYY vs. IBIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBYY

IBIE
Ранг доходности на риск IBIE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBYY c IBIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBYY vs. IBIE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBYYIBIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.20

2.01

-3.21

Просадки

Сравнение просадок BBYY и IBIE

Максимальная просадка BBYY за все время составила -23.74%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и IBIE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBYYIBIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.74%

-1.70%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.90%

-0.02%

-22.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-0.39%

-11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BBYY и IBIE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBYYIBIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.63%

1.56%

+24.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.63%

2.85%

+22.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

2.85%

+22.78%

Сравнение комиссий BBYY и IBIE

BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IBIE в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBYY и IBIE

Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 85.01%, что больше доходности IBIE в 3.25%


ПозицияTTM202520242023
BBYY
GraniteShares YieldBOOST BABA ETF
85.01%21.98%0.00%0.00%
IBIE
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
3.25%4.09%4.23%0.75%

Часто задаваемые вопросы


BBYY and IBIE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.

BBYY has the higher dividend yield at 85.01%, compared with 3.25% for IBIE.

BBYY is categorized as Derivative Income, while IBIE is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 0.10% for IBIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBYY и IBIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор