Сравнение BBYY с USDX
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BBYY charges 1.07%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -24.84%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.41%.
BBYY
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- -24.84%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBYY и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -24.84% | -7.92% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.41% | 1.34% |
Correlation
The correlation between BBYY and USDX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. USDX — Ранг доходности на риск
BBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USDX
Сравнение BBYY c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBYY | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 44.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBYY и USDX
Максимальная просадка BBYY за все время составила -32.90%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -0.94% | -31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.90% | -0.13% | -32.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -0.06% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и USDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 2.07% | +22.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 1.74% | +23.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 1.74% | +23.26% |
Сравнение комиссий BBYY и USDX
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и USDX
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 103.76%, что больше доходности USDX в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 103.76% | 21.98% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.87% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and USDX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 103.76%, compared with 5.87% for USDX.
BBYY is categorized as Derivative Income, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Summit Global Investments. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 0.98% for USDX.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор