Сравнение BBVLX с VIVIX
BBVLX (Bridge Builder Large Cap Value Fund) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BBVLX returned 12.06%/yr vs 12.47%/yr for VIVIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BBVLX charges 0.23%/yr vs 0.04%/yr for VIVIX.
Доходность
Сравнение доходности BBVLX и VIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBVLX показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 12.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BBVLX имеют среднегодовую доходность 12.06%, а акции VIVIX немного впереди с 12.47%.
BBVLX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 12.06%
VIVIX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам BBVLX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVLX Bridge Builder Large Cap Value Fund | 9.03% | 4.45% | 22.32% | 13.84% | -5.32% | 26.23% | 9.57% | 28.49% | -8.15% | 17.20% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 12.21% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Correlation
The correlation between BBVLX and VIVIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г. | 0.95 |
The correlation between BBVLX and VIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVLX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
BBVLX
VIVIX
Сравнение BBVLX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBVLX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 4.14 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 15.59 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBVLX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.62 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BBVLX и VIVIX
Максимальная просадка BBVLX за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVLX и VIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBVLX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -59.30% | +20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -6.36% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -14.40% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -17.12% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.48% | -36.80% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.02% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -9.26% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 1.69% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVLX и VIVIX
Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 2.68% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBVLX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.56% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 7.57% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 10.07% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 13.91% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.74% | +1.20% |
Сравнение комиссий BBVLX и VIVIX
BBVLX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVLX и VIVIX
Дивидендная доходность BBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VIVIX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVLX Bridge Builder Large Cap Value Fund | 1.68% | 1.89% | 14.73% | 5.11% | 9.12% | 7.09% | 1.62% | 1.80% | 3.45% | 2.23% | 1.68% | 1.24% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BBVLX and VIVIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBVLX has higher volatility (2.68%) compared to VIVIX (2.56%). In terms of maximum drawdown, BBVLX dropped -38.48% vs VIVIX's -59.30%.
VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBVLX и VIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор