Сравнение BBVLX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BBVLX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBVLX или FXAIX.
Основные характеристики
| BBVLX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.98% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 27.72% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 3.46% | 10.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.40% | 16.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 15.54 | 20.80 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.51% | 12.39% |
| Макс. просадка | -38.48% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BBVLX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBVLX и FXAIX
С начала года, BBVLX показывает доходность 18.98%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBVLX и FXAIX
BBVLX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBVLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVLX и FXAIX
Дивидендная доходность BBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVLX Bridge Builder Large Cap Value Fund | 1.82% | 1.99% | 2.10% | 1.64% | 1.62% | 1.77% | 1.95% | 1.51% | 1.68% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BBVLX и FXAIX
Максимальная просадка BBVLX за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBVLX и FXAIX
Текущая волатильность для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) составляет 3.39%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что BBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.