PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBVLX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBVLX с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

BBVLX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBVLX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между BBVLX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBVLX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBVLX:

-0.06

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

BBVLX:

0.10

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

BBVLX:

1.01

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BBVLX:

-0.01

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

BBVLX:

-0.02

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

BBVLX:

7.09%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

BBVLX:

16.14%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

BBVLX:

-38.48%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

BBVLX:

-11.76%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, BBVLX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции BBVLX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.33% против 12.44% соответственно.

BBVLX

С начала года

-0.71%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-1.25%

5 лет

10.98%

10 лет

7.33%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBVLX и FXAIX

BBVLX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBVLX
Bridge Builder Large Cap Value Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBVLX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVLX
Ранг риск-скорректированной доходности BBVLX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBVLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBVLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBVLX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVLX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVLX и FXAIX

Дивидендная доходность BBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBVLX
Bridge Builder Large Cap Value Fund		2.07%2.01%1.99%2.10%1.64%1.62%1.77%1.95%1.51%1.68%1.20%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BBVLX и FXAIX

Максимальная просадка BBVLX за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBVLX и FXAIX

Текущая волатильность для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) составляет 5.41%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что BBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...