PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBVLX с DODGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBVLX с DODGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

BBVLX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBVLX или DODGX.

Корреляция

Корреляция между BBVLX и DODGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBVLX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBVLX:

-0.06

DODGX:

0.08

Коэф-т Сортино

BBVLX:

0.10

DODGX:

0.29

Коэф-т Омега

BBVLX:

1.01

DODGX:

1.05

Коэф-т Кальмара

BBVLX:

-0.01

DODGX:

0.12

Коэф-т Мартина

BBVLX:

-0.02

DODGX:

0.38

Индекс Язвы

BBVLX:

7.09%

DODGX:

6.00%

Дневная вол-ть

BBVLX:

16.14%

DODGX:

17.84%

Макс. просадка

BBVLX:

-38.48%

DODGX:

-67.34%

Текущая просадка

BBVLX:

-11.76%

DODGX:

-10.50%

Доходность по периодам

С начала года, BBVLX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции BBVLX превзошли акции DODGX по среднегодовой доходности: 7.33% против 5.14% соответственно.

BBVLX

С начала года

-0.71%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-1.25%

5 лет

10.98%

10 лет

7.33%

DODGX

С начала года

-0.05%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-9.49%

1 год

1.05%

5 лет

12.88%

10 лет

5.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBVLX и DODGX

BBVLX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
BBVLX
Bridge Builder Large Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBVLX и DODGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVLX
Ранг риск-скорректированной доходности BBVLX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBVLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг риск-скорректированной доходности DODGX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBVLX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBVLX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа DODGX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVLX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVLX и DODGX

Дивидендная доходность BBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности DODGX в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBVLX
Bridge Builder Large Cap Value Fund		2.07%2.01%1.99%2.10%1.64%1.62%1.77%1.95%1.51%1.68%1.20%0.00%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		1.52%1.49%1.45%1.43%1.25%1.74%1.88%1.68%1.53%1.64%1.51%3.17%

Просадки

Сравнение просадок BBVLX и DODGX

Максимальная просадка BBVLX за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки DODGX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVLX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBVLX и DODGX

Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеют волатильность 5.41% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...