Сравнение BBVLX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
BBVLX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BBVLX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBVLX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVLX Bridge Builder Large Cap Value Fund | -1.42% | 4.45% | 22.32% | 13.84% | -5.32% | 26.23% | 9.57% | 28.49% | -8.15% | 17.20% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BBVLX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции BBVLX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.30% против 12.81% соответственно.
BBVLX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 11.30%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBVLX и DGRO
BBVLX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBVLX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
BBVLX
DGRO
Сравнение BBVLX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBVLX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.14 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.66 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.48 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 6.80 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBVLX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.14 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BBVLX и DGRO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVLX и DGRO
Дивидендная доходность BBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVLX Bridge Builder Large Cap Value Fund | 1.41% | 1.89% | 14.73% | 5.11% | 9.12% | 7.09% | 1.62% | 1.80% | 3.45% | 2.23% | 1.68% | 1.24% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок BBVLX и DGRO
Максимальная просадка BBVLX за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVLX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBVLX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -35.10% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -10.92% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -19.31% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.48% | -35.10% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -4.70% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -3.48% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.37% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVLX и DGRO
Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что BBVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBVLX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.57% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 7.21% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 14.47% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 13.84% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.63% | +1.31% |