Сравнение BBVLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BBVLX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BBVLX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBVLX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVLX Bridge Builder Large Cap Value Fund | -1.42% | 4.45% | 22.32% | 13.84% | -5.32% | 26.23% | 9.57% | 28.49% | -8.15% | 17.20% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BBVLX показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BBVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.30% против 14.06% соответственно.
BBVLX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 11.30%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBVLX и SPY
BBVLX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBVLX vs. SPY — Ранг доходности на риск
BBVLX
SPY
Сравнение BBVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBVLX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.96 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.49 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.53 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 7.27 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBVLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.96 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.56 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BBVLX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVLX и SPY
Дивидендная доходность BBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVLX Bridge Builder Large Cap Value Fund | 1.41% | 1.89% | 14.73% | 5.11% | 9.12% | 7.09% | 1.62% | 1.80% | 3.45% | 2.23% | 1.68% | 1.24% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BBVLX и SPY
Максимальная просадка BBVLX за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVLX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBVLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -55.19% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -12.05% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -24.50% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.48% | -33.72% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -5.53% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -9.09% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.54% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVLX и SPY
Текущая волатильность для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) составляет 4.19%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBVLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.35% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 9.50% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 19.06% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.06% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 17.92% | +0.02% |