PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while USPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 13.43%/yr vs 12.39%/yr for USPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUS показывает доходность 10.60%, а USPX немного выше – 10.64%.

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и USPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%13.98%

Correlation

The correlation between BBUS and USPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.94

The correlation between BBUS and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBUS и USPX

Секторы
BBUS
USPX

Технологии

37.1%
35.4%

Финансовые услуги

10.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Здравоохранение

8.1%
8.6%

Промышленность

7.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Энергетика

3.2%
3.6%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Сырьевые материалы

1.2%
1.7%

Технологии

BBUS
37.1%
USPX
35.4%

Финансовые услуги

BBUS
10.8%
USPX
11.8%

Коммуникационные услуги

BBUS
10.8%
USPX
11.5%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.4%
USPX
10.1%

Здравоохранение

BBUS
8.1%
USPX
8.6%

Промышленность

BBUS
7.2%
USPX
8.4%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.5%
USPX
4.8%

Энергетика

BBUS
3.2%
USPX
3.6%

Коммунальные услуги

BBUS
2.6%
USPX
2.3%

Недвижимость

BBUS
1.7%
USPX
1.8%

Сырьевые материалы

BBUS
1.2%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с VUAA.DE

Доходность на риск

BBUS vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUSUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.28

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.12

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.01

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

13.72

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUSUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.80

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BBUS и USPX

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-31.21%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.15%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-19.21%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-24.60%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.75%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-4.44%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и USPX

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 2.88% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.87%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.16%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

12.09%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

16.17%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

15.92%

+3.67%

Сравнение комиссий BBUS и USPX

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и USPX

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности USPX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BBUS and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (2.88%) compared to USPX (2.87%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs USPX's -31.21%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.43% vs 12.39% for USPX. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.43% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.03% for USPX.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.98% for BBUS.

BBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while USPX is Large Cap Blend Equities. Both ETFs track Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.03% for USPX.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор