Сравнение BBUS с SPCT
BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BBUS is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUS показывает доходность 10.33%, а SPCT немного ниже – 9.92%.
BBUS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUS и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 10.33% | 2.82% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between BBUS and SPCT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUS vs. SPCT — Ранг доходности на риск
BBUS
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BBUS c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUS | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUS и SPCT
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUS | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -7.17% | -28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -1.49% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUS | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 9.27% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 9.27% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 9.27% | +10.26% |
Сравнение комиссий BBUS и SPCT
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и SPCT
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBUS and SPCT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: JPMorgan and Liberty One. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для BBUS и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор