PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с SCHX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 12.52%/yr vs 12.44%/yr for SCHX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 8.04%.

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—

SCHX

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.16%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.00%
1 год
23.07%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.44%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и SCHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.04%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%17.13%

Correlation

The correlation between BBUS and SCHX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.99

The correlation between BBUS and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBUS и SCHX

Секторы
BBUS
SCHX

Технологии

38.1%
37.8%

Финансовые услуги

11.2%
10.4%

Коммуникационные услуги

10.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.4%

Здравоохранение

8.0%
8.5%

Промышленность

7.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.0%
3.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.6%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Технологии

BBUS
38.1%
SCHX
37.8%

Финансовые услуги

BBUS
11.2%
SCHX
10.4%

Коммуникационные услуги

BBUS
10.0%
SCHX
9.8%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.1%
SCHX
9.4%

Здравоохранение

BBUS
8.0%
SCHX
8.5%

Промышленность

BBUS
7.4%
SCHX
8.8%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.4%
SCHX
4.5%

Энергетика

BBUS
3.0%
SCHX
3.1%

Коммунальные услуги

BBUS
2.6%
SCHX
2.6%

Недвижимость

BBUS
1.7%
SCHX
2.0%

Сырьевые материалы

BBUS
1.2%
SCHX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

BBUS vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUSSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.84

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.51

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.57

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

11.26

-0.29

BBUS vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUS и SCHX

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-34.33%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.02%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-19.04%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-25.41%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-3.11%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.96%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.05%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и SCHX

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.00% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.89%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.94%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

12.65%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.23%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

18.16%

+1.43%

Сравнение комиссий BBUS и SCHX

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и SCHX

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BBUS and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to SCHX (4.89%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs SCHX's -34.33%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.52% vs 12.44% for SCHX. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.52% return vs 12.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.03% for SCHX.

SCHX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 1.01% for BBUS.

BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор