PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. BBUS is passively managed, while JTEK is actively managed. Over the past year, BBUS returned 28.04% vs 38.02% for JTEK. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и JTEK

2026 (YTD)202520242023
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%12.84%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between BBUS and JTEK is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between BBUS and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBUS и JTEK

Секторы
BBUS
JTEK

Технологии

37.1%
63.8%

Финансовые услуги

10.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
17.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.2%

Здравоохранение

8.1%
1.5%

Промышленность

7.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.2%
0.8%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.7%
1.0%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Технологии

BBUS
37.1%
JTEK
63.8%

Финансовые услуги

BBUS
10.8%
JTEK
4.5%

Коммуникационные услуги

BBUS
10.8%
JTEK
17.9%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.4%
JTEK
9.2%

Здравоохранение

BBUS
8.1%
JTEK
1.5%

Промышленность

BBUS
7.2%
JTEK
2.2%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.5%
JTEK

-

Энергетика

BBUS
3.2%
JTEK
0.8%

Коммунальные услуги

BBUS
2.6%
JTEK

-

Недвижимость

BBUS
1.7%
JTEK
1.0%

Сырьевые материалы

BBUS
1.2%
JTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

BBUS vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUSJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.57

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.09

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.74

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

5.06

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUSJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.57

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.26

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BBUS и JTEK

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-30.61%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-22.02%

+12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.80%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.58%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

7.54%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и JTEK

Текущая волатильность для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 2.84%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

7.27%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

18.75%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

24.32%

-12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

27.36%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

27.36%

-7.77%

Сравнение комиссий BBUS и JTEK

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и JTEK

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBUS and JTEK have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 28.04% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for JTEK.

BBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.65% for JTEK.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор