PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с JIISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с JIISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) and JIISX (JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund) are both funds - BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while JIISX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, BBUS returned 13.53%/yr vs 11.30%/yr for JIISX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.39%/yr for JIISX.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и JIISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у JIISX с доходностью 5.54%.

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—

JIISX

1 день
-1.07%
1 месяц
2.84%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.92%
1 год
20.45%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и JIISX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund		5.54%14.34%25.57%25.31%-21.20%30.95%19.74%15.69%

Correlation

The correlation between BBUS and JIISX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.97

The correlation between BBUS and JIISX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA
Часто сравнивают с JIISX:
JIISX с RCKSXJIISX с SGOIXJIISX с VSTSXJIISX с NWAUXJIISX с FNSTXJIISX с FSKAXJIISX с JEPAX

Доходность на риск

BBUS vs. JIISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JIISX
Ранг доходности на риск JIISX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIISX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIISX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIISX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIISX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIISX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c JIISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUSJIISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.69

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.37

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.72

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

6.98

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS vs. JIISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа JIISX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и JIISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUSJIISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.69

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.59

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BBUS и JIISX

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки JIISX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и JIISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSJIISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-59.25%

+23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-12.03%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-19.57%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-27.83%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.28%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-8.74%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.96%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и JIISX

Текущая волатильность для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 2.84%, в то время как у JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSJIISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.26%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.43%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

12.27%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.49%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

18.43%

+1.16%

Сравнение комиссий BBUS и JIISX

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JIISX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и JIISX

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности JIISX в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
JIISX
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund		9.35%9.87%0.75%0.98%1.21%3.96%1.76%7.31%9.03%6.83%1.22%1.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BBUS and JIISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIISX has higher volatility (3.26%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs JIISX's -59.25%.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и JIISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор