Сравнение BBUS с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
BBUS и IUSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и IUSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBUS и IUSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 20.69% | 16.53% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 15.46% |
Доходность по периодам
С начала года, BBUS показывает доходность -4.04%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью -6.29%.
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBUS и IUSG
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBUS vs. IUSG — Ранг доходности на риск
BBUS
IUSG
Сравнение BBUS c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBUS | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.64 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.87 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 7.25 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBUS | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.35 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между BBUS и IUSG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и IUSG
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности IUSG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок BBUS и IUSG
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и IUSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBUS | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -63.41% | +28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.07% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -32.21% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -8.34% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -21.57% | +16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.37% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и IUSG
Текущая волатильность для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 5.39%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBUS | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 7.27% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 12.59% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 22.05% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 20.83% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 20.34% | -0.59% |