Сравнение BBUS с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Inspire 100 ETF (BIBL).
BBUS и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBUS и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 20.69% | 16.53% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 14.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BBUS показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBUS и BIBL
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
BBUS vs. BIBL — Ранг доходности на риск
BBUS
BIBL
Сравнение BBUS c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBUS | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.78 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.84 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 8.69 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBUS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BBUS и BIBL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и BIBL
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок BBUS и BIBL
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBUS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -36.12% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.93% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -30.85% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -4.96% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -7.17% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.95% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и BIBL
Текущая волатильность для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 5.39%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBUS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.82% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 12.28% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 20.39% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 19.44% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 21.15% | -1.40% |