PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSC с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с WCEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. BBSC is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, BBSC returned 18.46%/yr vs 15.33%/yr for WCEO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у WCEO с доходностью 12.44%.

BBSC

1 день
1.52%
1 месяц
2.61%
С начала года
17.51%
6 месяцев
15.05%
1 год
38.14%
3 года*
18.46%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

WCEO

1 день
0.98%
1 месяц
2.97%
С начала года
12.44%
6 месяцев
12.93%
1 год
31.67%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и WCEO

2026 (YTD)202520242023
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		17.51%10.38%12.31%17.07%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		12.44%9.77%8.28%11.35%

Correlation

The correlation between BBSC and WCEO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.95

The correlation between BBSC and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSC и WCEO

Секторы
BBSC
WCEO

Технологии

18.5%
15.8%

Финансовые услуги

16.9%
15.8%

Здравоохранение

15.7%
11.8%

Промышленность

14.9%
13.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
15.2%

Недвижимость

7.7%
6.2%

Энергетика

6.4%
6.9%

Сырьевые материалы

4.1%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.5%

Коммунальные услуги

1.2%
2.3%

Технологии

BBSC
18.5%
WCEO
15.8%

Финансовые услуги

BBSC
16.9%
WCEO
15.8%

Здравоохранение

BBSC
15.7%
WCEO
11.8%

Промышленность

BBSC
14.9%
WCEO
13.0%

Потребительский циклический сектор

BBSC
9.0%
WCEO
15.2%

Недвижимость

BBSC
7.7%
WCEO
6.2%

Энергетика

BBSC
6.4%
WCEO
6.9%

Сырьевые материалы

BBSC
4.1%
WCEO
5.1%

Потребительский защитный сектор

BBSC
3.2%
WCEO
3.5%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.4%
WCEO
4.5%

Коммунальные услуги

BBSC
1.2%
WCEO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

BBSC vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSCWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.09

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.07

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.57

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

14.24

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSC vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCEO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSCWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.69

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BBSC и WCEO

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-25.88%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-6.96%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-25.88%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-5.51%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.23%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и WCEO

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.45%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

10.25%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

15.20%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

18.13%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

18.13%

+4.73%

Сравнение комиссий BBSC и WCEO

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и WCEO

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности WCEO в 0.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.02%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.57%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BBSC and WCEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBSC has higher volatility (4.88%) compared to WCEO (3.45%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, BBSC leads with 18.46% vs 15.33% for WCEO. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBSC has performed better with a 18.46% return vs 15.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

BBSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.57% for WCEO.

They also come from different issuers: JPMorgan and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор