PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBSC с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с WCEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. BBSC is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, BBSC returned 16.78%/yr vs 14.06%/yr for WCEO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у WCEO с доходностью 17.18%.

BBSC

1 день
-0.04%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
13.96%
С начала года
21.97%
1 год
34.81%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—

WCEO

1 день
0.71%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
11.72%
С начала года
17.18%
1 год
28.35%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и WCEO

2026 (YTD)202520242023
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		21.97%10.38%12.31%17.58%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		17.18%9.77%8.28%10.51%

Correlation

The correlation between BBSC and WCEO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г.

0.94

The correlation between BBSC and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSC и WCEO

Секторы
BBSC
WCEO

Технологии

20.3%
18.3%

Финансовые услуги

16.7%
16.1%

Здравоохранение

15.5%
10.6%

Промышленность

15.0%
13.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
14.5%

Недвижимость

7.5%
6.0%

Энергетика

5.8%
6.8%

Сырьевые материалы

4.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.5%

Коммунальные услуги

1.2%
2.0%

Технологии

BBSC
20.3%
WCEO
18.3%

Финансовые услуги

BBSC
16.7%
WCEO
16.1%

Здравоохранение

BBSC
15.5%
WCEO
10.6%

Промышленность

BBSC
15.0%
WCEO
13.0%

Потребительский циклический сектор

BBSC
8.7%
WCEO
14.5%

Недвижимость

BBSC
7.5%
WCEO
6.0%

Энергетика

BBSC
5.8%
WCEO
6.8%

Сырьевые материалы

BBSC
4.0%
WCEO
5.2%

Потребительский защитный сектор

BBSC
3.0%
WCEO
3.0%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.3%
WCEO
4.5%

Коммунальные услуги

BBSC
1.2%
WCEO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с VIOOBBSC с XSVM
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

BBSC vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBSCWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.92

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.87

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

4.09

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

12.79

-0.86

BBSC vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCEO равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBSC и WCEO

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-25.88%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-6.96%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-25.88%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

0.00%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-5.35%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.22%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и WCEO

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.85%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

10.33%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

14.84%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

17.95%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

17.95%

+4.80%

Сравнение комиссий BBSC и WCEO

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и WCEO

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности WCEO в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.00%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.55%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBSC and WCEO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSC has higher volatility (3.74%) compared to WCEO (2.85%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, BBSC leads with 16.78% vs 14.06% for WCEO. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBSC has performed better with a 16.78% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

BBSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.55% for WCEO.

They also come from different issuers: JPMorgan and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор