PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSC с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с FESM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. BBSC is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, BBSC returned 38.14% vs 49.16% for FESM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 17.51%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 21.47%.

BBSC

1 день
1.52%
1 месяц
2.61%
С начала года
17.51%
6 месяцев
15.05%
1 год
38.14%
3 года*
18.46%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

FESM

1 день
1.53%
1 месяц
2.95%
С начала года
21.47%
6 месяцев
19.93%
1 год
49.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и FESM

2026 (YTD)202520242023
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		17.51%10.38%12.31%14.35%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		21.47%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between BBSC and FESM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.97

The correlation between BBSC and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSC и FESM

Секторы
BBSC
FESM

Технологии

18.5%
21.6%

Финансовые услуги

16.9%
14.8%

Здравоохранение

15.7%
15.7%

Промышленность

14.9%
19.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.4%

Недвижимость

7.7%
4.2%

Энергетика

6.4%
7.2%

Сырьевые материалы

4.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.1%

Коммунальные услуги

1.2%
2.0%

Технологии

BBSC
18.5%
FESM
21.6%

Финансовые услуги

BBSC
16.9%
FESM
14.8%

Здравоохранение

BBSC
15.7%
FESM
15.7%

Промышленность

BBSC
14.9%
FESM
19.1%

Потребительский циклический сектор

BBSC
9.0%
FESM
7.4%

Недвижимость

BBSC
7.7%
FESM
4.2%

Энергетика

BBSC
6.4%
FESM
7.2%

Сырьевые материалы

BBSC
4.1%
FESM
3.5%

Потребительский защитный сектор

BBSC
3.2%
FESM
1.4%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.4%
FESM
3.1%

Коммунальные услуги

BBSC
1.2%
FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

BBSC vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSCFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.60

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.48

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.85

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

17.46

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSC vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSCFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.60

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.32

-0.82

Просадки

Сравнение просадок BBSC и FESM

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-26.93%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-10.18%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-4.79%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.82%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и FESM

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) составляет 4.88%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что BBSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.59%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

13.39%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

19.00%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

21.26%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

21.26%

+1.60%

Сравнение комиссий BBSC и FESM

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и FESM

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.02%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BBSC and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESM has higher volatility (5.59%) compared to BBSC (4.88%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 49.16% vs 38.14% for BBSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 49.16% return vs 38.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

BBSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор