PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSC с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSC с FESM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

BBSC и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BBSC и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBSC и FESM

2026 (YTD)202520242023
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.77%10.38%12.31%14.35%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		1.59%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 1.59%.

BBSC

1 день
0.54%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.92%
1 год
26.35%
3 года*
13.20%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

FESM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.19%
1 год
30.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с VBRBBSC с AVSCBBSC с VIOOBBSC с SLYGBBSC с SCHA
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий BBSC и FESM

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

BBSC vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSCFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.34

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.91

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.27

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

8.66

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSC vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSCFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.98

-0.59

Корреляция

Корреляция между BBSC и FESM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и FESM

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FESM в 0.63%

TTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.17%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBSC и FESM

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

BBSCFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-26.93%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-13.54%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-6.52%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-5.04%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.55%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и FESM

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеют волатильность 7.17% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBSCFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.30%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

14.27%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

22.99%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

21.48%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

21.48%

+1.54%