Сравнение BBSC с AFSC
BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and AFSC (abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. BBSC is passively managed, while AFSC is actively managed. Over the past year, BBSC returned 36.97% vs 38.76% for AFSC. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for AFSC.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и AFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 24.42%, что значительно ниже, чем у AFSC с доходностью 30.31%.
BBSC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 24.42%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.10%
AFSC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 23.36%
- С начала года
- 30.31%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.87K | $12.37K | $12.47K | |
| $877.52K | $495.38K | $954.11K |
Сравнение доходности по годам BBSC и AFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 24.42% | 8.49% |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 30.31% | 2.33% |
Correlation
The correlation between BBSC and AFSC is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between BBSC and AFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSC vs. AFSC — Ранг доходности на риск
BBSC
AFSC
Сравнение BBSC c AFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSC | AFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 3.79 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 13.86 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBSC и AFSC
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки AFSC в -21.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и AFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSC | AFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -21.93% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -10.29% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -3.98% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.81% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и AFSC
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) составляет 4.46%, в то время как у abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что BBSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSC | AFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.78% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 14.61% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 19.11% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 22.09% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.69% | 22.09% | +0.60% |
Сравнение комиссий BBSC и AFSC
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AFSC в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и AFSC
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности AFSC в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 0.98% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BBSC and AFSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AFSC has higher volatility (4.78%) compared to BBSC (4.46%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs AFSC's -21.93%.
On 1-year performance, AFSC leads with 38.76% vs 36.97% for BBSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFSC has performed better with a 38.76% return vs 36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for AFSC.
BBSC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.06% for AFSC.
They also come from different issuers: JPMorgan and Aberdeen. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.65% for AFSC.
AFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBSC и AFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор