PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с RITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRE с RITA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and RITA (ETFB Green SRI REITs ETF) are both REIT funds - BBRE tracks the MSCI US REIT Index while RITA tracks the FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBRE returned 11.69%/yr vs 5.89%/yr for RITA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.50%/yr for RITA.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и RITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и ETFB Green SRI REITs ETF (RITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBRE показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у RITA с доходностью 6.48%.

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

RITA

1 день
1.29%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.51%
1 год
9.03%
3 года*
5.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRE и RITA

2026 (YTD)20252024202320222021
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%5.40%
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		6.48%3.93%1.93%9.66%-29.30%5.53%

Correlation

The correlation between BBRE and RITA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.95

The correlation between BBRE and RITA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBRE и RITA

Секторы
BBRE
RITA

Недвижимость

98.9%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

BBRE
98.9%
RITA
100.0%

Финансовые услуги

BBRE
0.1%
RITA

-

Сырьевые материалы

BBRE

-

RITA

-

Коммуникационные услуги

BBRE

-

RITA

-

Потребительский циклический сектор

BBRE

-

RITA

-

Потребительский защитный сектор

BBRE

-

RITA

-

Энергетика

BBRE

-

RITA

-

Здравоохранение

BBRE

-

RITA

-

Промышленность

BBRE

-

RITA

-

Технологии

BBRE

-

RITA

-

Коммунальные услуги

BBRE

-

RITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

ETFB Green SRI REITs ETF

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH
Часто сравнивают с RITA:
RITA с SPRERITA с SPUSRITA с HLALRITA с UCONRITA с HAUZRITA с MNY.TORITA с VRAI

Доходность на риск

BBRE vs. RITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RITA
Ранг доходности на риск RITA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c RITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и ETFB Green SRI REITs ETF (RITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBRERITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.71

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.05

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.02

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

3.55

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBRE vs. RITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа RITA равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и RITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBRERITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.71

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.10

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BBRE и RITA

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки RITA в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и RITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBRERITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-35.92%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-8.93%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-20.85%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-12.56%

+10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-20.62%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.55%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и RITA

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) имеют волатильность 4.15% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBRERITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.17%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.54%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

12.75%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

17.77%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

17.77%

+4.79%

Сравнение комиссий BBRE и RITA

BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии RITA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и RITA

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности RITA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		2.69%2.50%3.12%3.25%2.41%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BBRE and RITA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RITA has higher volatility (4.17%) compared to BBRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs RITA's -35.92%.

On 3-year performance, BBRE leads with 11.69% vs 5.89% for RITA. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBRE has performed better with a 11.69% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for RITA.

BBRE has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.69% for RITA.

BBRE tracks MSCI US REIT Index, while RITA tracks FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: JPMorgan and ETFB. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.50% for RITA.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRE и RITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор