PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITA с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RITA с SPUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RITA (ETFB Green SRI REITs ETF) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - RITA is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RITA returned 5.28%/yr vs 24.89%/yr for SPUS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RITA charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности RITA и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RITA показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 15.82%.

RITA

1 день
0.09%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.12%
6 месяцев
3.88%
1 год
7.90%
3 года*
5.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RITA и SPUS

2026 (YTD)20252024202320222021
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		5.12%3.93%1.93%9.66%-29.30%5.53%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%2.33%

Correlation

The correlation between RITA and SPUS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between RITA and SPUS has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RITA и SPUS

Секторы
RITA
SPUS

Недвижимость

100.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

7.0%

Технологии

-

57.3%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Недвижимость

RITA
100.0%
SPUS
1.4%

Сырьевые материалы

RITA

-

SPUS
3.0%

Коммуникационные услуги

RITA

-

SPUS
6.4%

Потребительский циклический сектор

RITA

-

SPUS
7.3%

Потребительский защитный сектор

RITA

-

SPUS
2.9%

Энергетика

RITA

-

SPUS
3.3%

Финансовые услуги

RITA

-

SPUS

-

Здравоохранение

RITA

-

SPUS
11.1%

Промышленность

RITA

-

SPUS
7.0%

Технологии

RITA

-

SPUS
57.3%

Коммунальные услуги

RITA

-

SPUS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFB Green SRI REITs ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с RITA:
RITA с SPRERITA с HLALRITA с UCONRITA с BBRERITA с MNY.TORITA с HAUZRITA с VRAI
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA

Доходность на риск

RITA vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITA
Ранг доходности на риск RITA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITA c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITASPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.86

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
3.79

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.49

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.79

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

16.32

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITA vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITA на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITA и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITASPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.86

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.91

-1.03

Просадки

Сравнение просадок RITA и SPUS

Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RITASPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-30.80%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-10.66%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-22.82%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-0.86%

-12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

-6.21%

-14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.47%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RITA и SPUS

ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеют волатильность 3.97% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RITASPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.00%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

10.84%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

14.16%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

19.23%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

21.28%

-3.52%

Сравнение комиссий RITA и SPUS

RITA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITA и SPUS

Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности SPUS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		2.72%2.50%3.12%3.25%2.41%0.21%0.00%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%

Часто задаваемые вопросы

RITA and SPUS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUS has higher volatility (4.00%) compared to RITA (3.97%). In terms of maximum drawdown, RITA dropped -35.92% vs SPUS's -30.80%.

On 3-year performance, SPUS leads with 24.89% vs 5.28% for RITA. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPUS has performed better with a 24.89% return vs 5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for RITA.

RITA has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.52% for SPUS.

RITA is categorized as REIT, while SPUS is S&P 500. RITA tracks FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross, while SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. They also come from different issuers: ETFB and SP Funds. Their fees differ too: 0.50% for RITA and 0.45% for SPUS.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RITA и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор