PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITA с SPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RITA с SPRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RITA (ETFB Green SRI REITs ETF) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both REIT funds - RITA tracks the FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross while SPRE tracks the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RITA returned 5.28%/yr vs 6.70%/yr for SPRE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RITA charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for SPRE.

Доходность

Сравнение доходности RITA и SPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RITA показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью 7.98%.

RITA

1 день
0.09%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.12%
6 месяцев
3.88%
1 год
7.90%
3 года*
5.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPRE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.40%
1 год
11.05%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RITA и SPRE

2026 (YTD)20252024202320222021
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		5.12%3.93%1.93%9.66%-29.30%5.53%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		7.98%3.07%2.11%9.40%-29.48%7.73%

Correlation

The correlation between RITA and SPRE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.92

The correlation between RITA and SPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RITA и SPRE

Секторы
RITA
SPRE

Недвижимость

100.0%
84.4%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

-0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Недвижимость

RITA
100.0%
SPRE
84.4%

Сырьевые материалы

RITA

-

SPRE
5.0%

Коммуникационные услуги

RITA

-

SPRE
-0.0%

Потребительский циклический сектор

RITA

-

SPRE

-

Потребительский защитный сектор

RITA

-

SPRE

-

Энергетика

RITA

-

SPRE

-

Финансовые услуги

RITA

-

SPRE
0.1%

Здравоохранение

RITA

-

SPRE

-

Промышленность

RITA

-

SPRE

-

Технологии

RITA

-

SPRE

-

Коммунальные услуги

RITA

-

SPRE
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFB Green SRI REITs ETF

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Часто сравнивают с RITA:
RITA с SPUSRITA с HLALRITA с UCONRITA с BBRERITA с HAUZRITA с MNY.TORITA с VRAI
Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с VNQ

Доходность на риск

RITA vs. SPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITA
Ранг доходности на риск RITA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITA c SPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITASPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.84

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.22

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.15

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

3.91

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITA vs. SPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITA на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPRE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITA и SPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITASPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.25

-0.37

Просадки

Сравнение просадок RITA и SPRE

Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и SPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RITASPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-38.34%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.63%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-22.04%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-12.33%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

-17.92%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.83%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RITA и SPRE

ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеют волатильность 3.97% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RITASPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.80%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.58%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

13.21%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

18.74%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

18.41%

-0.65%

Сравнение комиссий RITA и SPRE

RITA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITA и SPRE

Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности SPRE в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		2.72%2.50%3.12%3.25%2.41%0.21%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.86%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%

Часто задаваемые вопросы

RITA and SPRE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RITA has higher volatility (3.97%) compared to SPRE (3.80%). In terms of maximum drawdown, RITA dropped -35.92% vs SPRE's -38.34%.

On 3-year performance, SPRE leads with 6.70% vs 5.28% for RITA. On fees, RITA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRE has performed better with a 6.70% return vs 5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RITA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

SPRE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.72% for RITA.

RITA tracks FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross, while SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. They also come from different issuers: ETFB and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.50% for RITA and 0.69% for SPRE.

SPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RITA и SPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор