Сравнение RITA с HLAL
RITA (ETFB Green SRI REITs ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - RITA is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RITA returned 7.28%/yr vs 18.50%/yr for HLAL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RITA и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RITA показывает доходность 15.50%, а HLAL немного ниже – 14.76%.
RITA
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 13.85%
- С начала года
- 15.50%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 13.39%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RITA и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 15.50% | 3.93% | 1.93% | 9.66% | -29.30% | 4.81% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 14.76% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -17.56% | 2.27% |
Correlation
The correlation between RITA and HLAL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between RITA and HLAL has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITA vs. HLAL — Ранг доходности на риск
RITA
HLAL
Сравнение RITA c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITA | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.19 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 12.71 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITA и HLAL
Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITA | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -33.57% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -10.20% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | -21.67% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -3.40% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.33% | -4.98% | -15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.55% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITA и HLAL
ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 5.09% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITA | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.25% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 12.17% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 14.77% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.86% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 20.23% | -2.44% |
Сравнение комиссий RITA и HLAL
И RITA, и HLAL имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITA и HLAL
Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности HLAL в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.45% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 2.29% | 2.50% | 3.12% | 3.25% | 2.41% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RITA and HLAL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLAL has higher volatility (5.25%) compared to RITA (5.09%). In terms of maximum drawdown, RITA dropped -35.92% vs HLAL's -33.57%.
On 3-year performance, HLAL leads with 18.50% vs 7.28% for RITA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, RITA has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HLAL has performed better with a 18.50% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RITA and HLAL have the same expense ratio: 0.50% per year.
RITA has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.45% for HLAL.
RITA is categorized as REIT, while HLAL is Large Cap Growth Equities. RITA tracks FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: ETFB and Wahed.
HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITA и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор