PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITA с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RITA с HLAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RITA (ETFB Green SRI REITs ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - RITA is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RITA returned 5.89%/yr vs 21.88%/yr for HLAL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RITA и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RITA показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.08%.

RITA

1 день
1.29%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.51%
1 год
9.03%
3 года*
5.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RITA и HLAL

2026 (YTD)20252024202320222021
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		6.48%3.93%1.93%9.66%-29.30%5.53%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%18.30%16.70%30.13%-17.56%3.09%

Correlation

The correlation between RITA and HLAL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.54

Over the past year, the correlation between RITA and HLAL has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RITA и HLAL

Секторы
RITA
HLAL

Недвижимость

100.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

16.7%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

4.5%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

10.5%

Промышленность

-

4.6%

Технологии

-

50.4%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Недвижимость

RITA
100.0%
HLAL
0.8%

Сырьевые материалы

RITA

-

HLAL
2.5%

Коммуникационные услуги

RITA

-

HLAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

RITA

-

HLAL
5.6%

Потребительский защитный сектор

RITA

-

HLAL
2.9%

Энергетика

RITA

-

HLAL
4.5%

Финансовые услуги

RITA

-

HLAL
0.0%

Здравоохранение

RITA

-

HLAL
10.5%

Промышленность

RITA

-

HLAL
4.6%

Технологии

RITA

-

HLAL
50.4%

Коммунальные услуги

RITA

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFB Green SRI REITs ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с RITA:
RITA с SPRERITA с SPUSRITA с UCONRITA с BBRERITA с HAUZRITA с MNY.TORITA с VRAI
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

RITA vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITA
Ранг доходности на риск RITA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITA c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITAHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
3.25

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
4.52

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.57

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

4.20

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

19.39

-15.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITA vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITA на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITA и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITAHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

3.25

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.89

-0.99

Просадки

Сравнение просадок RITA и HLAL

Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RITAHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-33.57%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-10.20%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-21.67%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-0.61%

-11.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.62%

-5.00%

-15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.20%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RITA и HLAL

ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что RITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RITAHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.59%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.97%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

13.19%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

17.60%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

20.21%

-2.44%

Сравнение комиссий RITA и HLAL

И RITA, и HLAL имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITA и HLAL

Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		2.69%2.50%3.12%3.25%2.41%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RITA and HLAL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RITA has higher volatility (4.17%) compared to HLAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, RITA dropped -35.92% vs HLAL's -33.57%.

On 3-year performance, HLAL leads with 21.88% vs 5.89% for RITA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HLAL has performed better with a 21.88% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RITA and HLAL have the same expense ratio: 0.50% per year.

RITA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.45% for HLAL.

RITA is categorized as REIT, while HLAL is Large Cap Growth Equities. RITA tracks FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: ETFB and Wahed.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RITA и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор