Сравнение RITA с HLAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).
RITA и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RITA - это пассивный фонд от ETFB, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RITA и HLAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RITA и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 0.98% | 3.93% | 1.93% | 9.66% | -29.30% | 5.53% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -3.31% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -17.56% | 3.09% |
Доходность по периодам
С начала года, RITA показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -3.31%.
RITA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RITA и HLAL
И RITA, и HLAL имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
RITA vs. HLAL — Ранг доходности на риск
RITA
HLAL
Сравнение RITA c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RITA | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.15 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.77 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.77 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 8.08 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RITA | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.15 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.74 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между RITA и HLAL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITA и HLAL
Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности HLAL в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 2.83% | 2.50% | 3.12% | 3.25% | 2.41% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.55% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок RITA и HLAL
Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и HLAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RITA | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -33.57% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -13.15% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.07% | -6.39% | -10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.97% | -5.10% | -15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.89% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITA и HLAL
Текущая волатильность для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) составляет 5.05%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что RITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RITA | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.86% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 10.16% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 19.53% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.53% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 20.33% | -2.47% |