PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITA с BYRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RITA с BYRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RITA (ETFB Green SRI REITs ETF) and BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) are both REIT funds. RITA is passively managed, while BYRE is actively managed. Over the past 3 years, RITA returned 5.89%/yr vs 9.72%/yr for BYRE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RITA charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for BYRE.

Доходность

Сравнение доходности RITA и BYRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RITA показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 11.65%.

RITA

1 день
1.29%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.51%
1 год
9.03%
3 года*
5.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

BYRE

1 день
1.61%
1 месяц
0.25%
С начала года
11.65%
6 месяцев
11.37%
1 год
10.19%
3 года*
9.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RITA и BYRE

2026 (YTD)2025202420232022
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		6.48%3.93%1.93%9.66%-10.08%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		11.65%2.35%4.18%10.82%-9.01%

Correlation

The correlation between RITA and BYRE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.92

The correlation between RITA and BYRE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RITA и BYRE

Секторы
RITA
BYRE

Недвижимость

100.0%
95.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.3%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

0.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RITA
100.0%
BYRE
95.9%

Сырьевые материалы

RITA

-

BYRE

-

Коммуникационные услуги

RITA

-

BYRE

-

Потребительский циклический сектор

RITA

-

BYRE

-

Потребительский защитный сектор

RITA

-

BYRE

-

Энергетика

RITA

-

BYRE

-

Финансовые услуги

RITA

-

BYRE
2.3%

Здравоохранение

RITA

-

BYRE
0.2%

Промышленность

RITA

-

BYRE
0.3%

Технологии

RITA

-

BYRE

-

Коммунальные услуги

RITA

-

BYRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFB Green SRI REITs ETF

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Часто сравнивают с RITA:
RITA с SPRERITA с SPUSRITA с HLALRITA с UCONRITA с BBRERITA с HAUZRITA с MNY.TO
Часто сравнивают с BYRE:
BYRE с UCONBYRE с JEPQBYRE с LCAPBYRE с REMBYRE с USMCBYRE с VNQIBYRE с VNQ

Доходность на риск

RITA vs. BYRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITA
Ранг доходности на риск RITA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITA c BYRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITABYREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.82

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.17

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

3.32

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITA vs. BYRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITA на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYRE равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITA и BYRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITABYREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.26

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RITA и BYRE

Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и BYRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RITABYREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-25.70%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.76%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-15.20%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-1.88%

-10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.62%

-9.58%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.08%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RITA и BYRE

ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что RITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RITABYREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.83%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.07%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

12.50%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

18.11%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

18.11%

-0.34%

Сравнение комиссий RITA и BYRE

RITA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITA и BYRE

Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности BYRE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		2.46%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		2.69%2.50%3.12%3.25%2.41%0.21%

Часто задаваемые вопросы

RITA and BYRE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RITA has higher volatility (4.17%) compared to BYRE (3.83%). In terms of maximum drawdown, RITA dropped -35.92% vs BYRE's -25.70%.

On 3-year performance, BYRE leads with 9.72% vs 5.89% for RITA. On fees, RITA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BYRE has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BYRE has performed better with a 9.72% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RITA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.

RITA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.46% for BYRE.

They also come from different issuers: ETFB and Principal. Their fees differ too: 0.50% for RITA and 0.65% for BYRE.

BYRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RITA и BYRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор