PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с REAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRE с REAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and REAI (Intelligent Real Estate ETF) are both REIT funds. BBRE is passively managed, while REAI is actively managed. Over the past year, BBRE returned 15.55% vs 15.61% for REAI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.59%/yr for REAI.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и REAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Intelligent Real Estate ETF (REAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBRE показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у REAI с доходностью 15.29%.

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

REAI

1 день
1.81%
1 месяц
0.31%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.70%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRE и REAI

2026 (YTD)202520242023
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%9.19%
REAI
Intelligent Real Estate ETF		15.29%-6.08%8.00%1.46%

Correlation

The correlation between BBRE and REAI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between BBRE and REAI shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBRE и REAI

Секторы
BBRE
REAI

Недвижимость

98.9%
97.9%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

BBRE
98.9%
REAI
97.9%

Финансовые услуги

BBRE
0.1%
REAI

-

Сырьевые материалы

BBRE

-

REAI

-

Коммуникационные услуги

BBRE

-

REAI
1.8%

Потребительский циклический сектор

BBRE

-

REAI

-

Потребительский защитный сектор

BBRE

-

REAI

-

Энергетика

BBRE

-

REAI

-

Здравоохранение

BBRE

-

REAI

-

Промышленность

BBRE

-

REAI

-

Технологии

BBRE

-

REAI
2.1%

Коммунальные услуги

BBRE

-

REAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Intelligent Real Estate ETF

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH
Часто сравнивают с REAI:
REAI с SPREREAI с DTCRREAI с RIETREAI с HAUSREAI с DFGRREAI с USRTREAI с FREL

Доходность на риск

BBRE vs. REAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
REAI
Ранг доходности на риск REAI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c REAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Intelligent Real Estate ETF (REAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBREREAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.01

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.45

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.42

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

3.63

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBRE vs. REAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REAI равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и REAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBREREAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BBRE и REAI

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки REAI в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и REAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBREREAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-22.29%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-11.08%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.88%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-7.29%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.31%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и REAI

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Intelligent Real Estate ETF (REAI) имеют волатильность 4.15% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBREREAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.24%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.59%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

15.49%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

18.08%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

18.08%

+4.48%

Сравнение комиссий BBRE и REAI

BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии REAI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и REAI

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности REAI в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
REAI
Intelligent Real Estate ETF		3.21%4.52%3.34%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBRE and REAI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REAI has higher volatility (4.24%) compared to BBRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs REAI's -22.29%.

On 1-year performance, REAI leads with 15.61% vs 15.55% for BBRE. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REAI has performed better with a 15.61% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.59% for REAI.

REAI has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.77% for BBRE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Armada ETF Advisors. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.59% for REAI.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRE и REAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор