Сравнение BBRE с REAI
BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and REAI (Intelligent Real Estate ETF) are both REIT funds. BBRE is passively managed, while REAI is actively managed. Over the past 3 years, BBRE returned 12.56%/yr vs 6.41%/yr for REAI. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.59%/yr for REAI.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и REAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у REAI с доходностью 16.09%.
BBRE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 15.26%
- С начала года
- 19.68%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.82%
REAI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.30M | $4.21M | $5.59M | |
| $992.61 | $3.84K | $4.13K |
Сравнение доходности по годам BBRE и REAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 19.68% | 2.09% | 8.24% | 9.78% |
REAI Intelligent Real Estate ETF | 16.09% | -6.08% | 8.00% | 1.59% |
Correlation
The correlation between BBRE and REAI is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between BBRE and REAI shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBRE vs. REAI — Ранг доходности на риск
BBRE
REAI
Сравнение BBRE c REAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Intelligent Real Estate ETF (REAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBRE | REAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.46 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 3.79 | +5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBRE и REAI
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки REAI в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и REAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBRE | REAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -22.29% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -11.08% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -22.29% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -1.19% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -7.02% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.26% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и REAI
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Intelligent Real Estate ETF (REAI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что BBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBRE | REAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.42% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 10.68% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 15.06% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.83% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 17.83% | +4.62% |
Сравнение комиссий BBRE и REAI
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии REAI в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и REAI
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности REAI в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.59% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
REAI Intelligent Real Estate ETF | 1.76% | 4.52% | 3.34% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBRE and REAI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBRE has higher volatility (4.44%) compared to REAI (3.42%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs REAI's -22.29%.
On 3-year performance, BBRE leads with 12.56% vs 6.41% for REAI. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, REAI has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBRE has performed better with a 12.56% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.59% for REAI.
BBRE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.76% for REAI.
They also come from different issuers: JPMorgan and Armada ETF Advisors. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.59% for REAI.
BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBRE и REAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор