PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRE с PIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BBRE is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. BBRE is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, BBRE returned 13.41%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.55%/yr for PIT.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBRE показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.

BBRE

1 день
0.74%
1 месяц
1.26%
С начала года
16.14%
6 месяцев
16.77%
1 год
16.90%
3 года*
13.41%
5 лет*
5.12%
10 лет*
—

PIT

1 день
-1.32%
1 месяц
-11.78%
С начала года
25.62%
6 месяцев
23.58%
1 год
39.64%
3 года*
18.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRE и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		16.14%2.09%8.24%13.85%0.02%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		25.62%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between BBRE and PIT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с ITBPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

BBRE vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBREPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.85

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.40

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.62

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

10.88

-4.28

BBRE vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBRE и PIT

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBREPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-15.19%

-28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-15.19%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-15.19%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-15.19%

+14.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-4.08%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.66%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и PIT

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что BBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBREPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.72%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

19.40%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

21.66%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

17.50%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

17.50%

+5.04%

Сравнение комиссий BBRE и PIT

BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и PIT

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PIT в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.70%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		7.10%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBRE and PIT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBRE has higher volatility (5.19%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs PIT's -15.19%.

On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 13.41% for BBRE. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.

PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.70% for BBRE.

BBRE is categorized as REIT, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRE и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор