Сравнение BBRE с IFGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).
BBRE и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и IFGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -1.32% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -6.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.32%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
IFGL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и IFGL
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.
Доходность на риск
BBRE vs. IFGL — Ранг доходности на риск
BBRE
IFGL
Сравнение BBRE c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.29 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.82 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.35 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 5.78 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.29 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.06 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.04 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и IFGL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и IFGL
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности IFGL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.86% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и IFGL
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и IFGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -67.94% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -14.38% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -38.47% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -14.18% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -16.72% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.35% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и IFGL
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.59%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.38% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.70% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 14.45% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 16.17% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 16.49% | +6.22% |