PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с VRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index, while VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBP returned 10.90%/yr vs 5.64%/yr for VRAI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BBP charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности BBP и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 22.49%.

BBP

1 день
2.44%
1 месяц
-0.92%
С начала года
8.38%
6 месяцев
9.14%
1 год
48.00%
3 года*
17.11%
5 лет*
10.90%
10 лет*
11.72%

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и VRAI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		8.38%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%7.68%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%

Correlation

The correlation between BBP and VRAI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.41

Over the past year, the correlation between BBP and VRAI has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BBP и VRAI

Секторы
BBP
VRAI

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

32.4%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

33.6%

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

18.0%

Здравоохранение

BBP
100.0%
VRAI

-

Сырьевые материалы

BBP

-

VRAI
7.7%

Коммуникационные услуги

BBP

-

VRAI
2.7%

Потребительский циклический сектор

BBP

-

VRAI

-

Потребительский защитный сектор

BBP

-

VRAI
1.9%

Энергетика

BBP

-

VRAI
32.4%

Финансовые услуги

BBP

-

VRAI

-

Промышленность

BBP

-

VRAI

-

Недвижимость

BBP

-

VRAI
33.6%

Технологии

BBP

-

VRAI
1.3%

Коммунальные услуги

BBP

-

VRAI
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNA
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

BBP vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBPVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.50

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.54

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

6.14

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.27

19.39

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBP vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRAI равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBPVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.50

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.29

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BBP и VRAI

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-47.51%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-4.82%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-16.89%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-26.71%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

0.00%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-10.09%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.52%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и VRAI

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

3.63%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

8.47%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

11.88%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

16.65%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

22.13%

+5.28%

Сравнение комиссий BBP и VRAI

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и VRAI

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBP and VRAI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBP has higher volatility (8.03%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs VRAI's -47.51%.

On 5-year performance, BBP leads with 10.90% vs 5.64% for VRAI. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBP has performed better with a 10.90% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

VRAI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.00% for BBP.

BBP is categorized as Health & Biotech Equities, while VRAI is REIT. BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.55% for VRAI.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор