Сравнение BBP с SGOV
BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBP returned 10.95%/yr vs 3.57%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BBP charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности BBP и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBP показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.69%.
BBP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 53.81%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 12.95%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBP и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 12.63% | 33.15% | 3.32% | 17.88% | 0.85% | -8.17% | 15.62% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.69% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between BBP and SGOV is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.02 |
The correlation between BBP and SGOV shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBP vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BBP
SGOV
Сравнение BBP c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBP | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -273.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 196.05 | -194.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 399.24 | -393.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.11 | 4,473.64 | -4,455.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBP и SGOV
Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.32% | -0.03% | -44.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -0.01% | -9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -0.01% | -26.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.89% | -0.03% | -37.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -0.00% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 0.00% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBP и SGOV
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 0.06% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 0.13% | +18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 0.19% | +23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 0.24% | +26.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 0.24% | +27.17% |
Сравнение комиссий BBP и SGOV
BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBP и SGOV
BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 1.29% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBP and SGOV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBP has higher volatility (6.67%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, BBP leads with 10.95% vs 3.57% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBP has performed better with a 10.95% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for BBP.
BBP is categorized as Health & Biotech Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.39 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBP и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор