PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с RSPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBP с RSPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH).

BBP и RSPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. RSPH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBP и RSPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBP и RSPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		4.77%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-13.95%24.07%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-4.53%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у RSPH с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции RSPH по среднегодовой доходности: 12.85% против 8.23% соответственно.

BBP

1 день
0.80%
1 месяц
-0.93%
С начала года
4.77%
6 месяцев
17.96%
1 год
47.40%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.54%
10 лет*
12.85%

RSPH

1 день
0.52%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.05%
3 года*
2.06%
5 лет*
3.21%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с FBTBBP с BTECBBP с IHEBBP с IBBQBBP с WDNA
Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с IXJRSPH с VHTRSPH с FHLCRSPH с VIGRSPH с MEDIRSPH с SPY

Сравнение комиссий BBP и RSPH

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RSPH в 0.40%.

BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Доходность на риск

BBP vs. RSPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c RSPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBPRSPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.21

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.43

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

0.26

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.83

0.76

+11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBP vs. RSPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа RSPH равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и RSPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBPRSPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.21

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.20

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Корреляция

Корреляция между BBP и RSPH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и RSPH

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.74%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Просадки

Сравнение просадок BBP и RSPH

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и RSPH.

Загрузка...

Показатели просадок

BBPRSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-40.49%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-10.87%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-21.95%

-16.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-30.44%

-13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-8.58%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-6.13%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.67%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и RSPH

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBPRSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

5.53%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.02%

10.63%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

19.06%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

16.18%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

17.73%

+9.78%