Сравнение BBP с JFEAX
BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and JFEAX (JPMorgan Developed International Value Fund Class A) are both funds - BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index, while JFEAX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. BBP is passively managed, while JFEAX is actively managed. Over the past 10 years, BBP returned 12.52%/yr vs 10.75%/yr for JFEAX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BBP charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for JFEAX.
Доходность
Сравнение доходности BBP и JFEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBP показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у JFEAX с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции JFEAX по среднегодовой доходности: 12.52% против 10.75% соответственно.
BBP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 43.95%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 12.52%
JFEAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам BBP и JFEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 9.07% | 33.15% | 3.32% | 17.88% | 0.85% | -8.17% | 22.24% | 24.73% | -13.95% | 24.07% |
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 9.79% | 48.02% | 9.57% | 18.69% | -5.60% | 16.26% | -4.33% | 15.17% | -18.87% | 21.63% |
Correlation
The correlation between BBP and JFEAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBP vs. JFEAX — Ранг доходности на риск
BBP
JFEAX
Сравнение BBP c JFEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBP | JFEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 2.87 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 10.49 | +4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBP и JFEAX
Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки JFEAX в -62.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и JFEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBP | JFEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.32% | -62.44% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -11.02% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -13.64% | -12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.89% | -27.71% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -48.74% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -2.55% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -14.87% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.01% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBP и JFEAX
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBP | JFEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 3.94% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 11.50% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 14.16% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 16.22% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 17.97% | +9.44% |
Сравнение комиссий BBP и JFEAX
BBP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JFEAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBP и JFEAX
BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 1.29% |
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 2.51% | 2.76% | 4.26% | 4.94% | 3.68% | 4.79% | 2.75% | 3.96% | 4.12% | 2.14% | 5.75% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
BBP and JFEAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBP has higher volatility (7.34%) compared to JFEAX (3.94%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs JFEAX's -62.44%.
JFEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBP и JFEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор