PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBP с JDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с JDOC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) are both Health & Biotech Equities funds. BBP is passively managed, while JDOC is actively managed. Over the past year, BBP returned 55.80% vs 21.61% for JDOC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBP charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for JDOC.

Доходность

Сравнение доходности BBP и JDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у JDOC с доходностью 4.84%.

BBP

1 день
-1.30%
1 месяц
10.69%
6 месяцев
20.79%
С начала года
21.28%
1 год
55.80%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.75%
10 лет*
12.96%

JDOC

1 день
1.33%
1 месяц
6.39%
6 месяцев
2.75%
С начала года
4.84%
1 год
21.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и JDOC

2026 (YTD)202520242023
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		21.28%33.15%3.32%22.82%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		4.84%15.36%-1.04%7.92%

Correlation

The correlation between BBP and JDOC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between BBP and JDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBP и JDOC

Секторы
BBP
JDOC

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBP
100.0%
JDOC
100.0%

Сырьевые материалы

BBP

-

JDOC

-

Коммуникационные услуги

BBP

-

JDOC

-

Потребительский циклический сектор

BBP

-

JDOC

-

Потребительский защитный сектор

BBP

-

JDOC

-

Энергетика

BBP

-

JDOC

-

Финансовые услуги

BBP

-

JDOC

-

Промышленность

BBP

-

JDOC

-

Недвижимость

BBP

-

JDOC

-

Технологии

BBP

-

JDOC

-

Коммунальные услуги

BBP

-

JDOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNABBP с FTXH
Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с EDOCJDOC с VHT

Доходность на риск

BBP vs. JDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c JDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBPJDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.46

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.32

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

2.24

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.30

5.67

+12.63

BBP vs. JDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа JDOC равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и JDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBP и JDOC

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и JDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPJDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-20.87%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.68%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-2.22%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-6.80%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.82%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и JDOC

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPJDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.44%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

11.33%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

14.88%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

14.67%

+11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

14.67%

+12.69%

Сравнение комиссий BBP и JDOC

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JDOC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и JDOC

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.84%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBP and JDOC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBP has higher volatility (7.67%) compared to JDOC (5.44%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs JDOC's -20.87%.

On 1-year performance, BBP leads with 55.80% vs 21.61% for JDOC. On fees, JDOC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBP has performed better with a 55.80% return vs 21.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDOC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

JDOC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for BBP.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.65% for JDOC.

BBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и JDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор