PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBP с EKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с EKG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BBP tracks the LifeSci Biotechnology Products Index while EKG tracks the NASDAQ Lux Health Tech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBP returned 21.53%/yr vs 2.05%/yr for EKG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBP charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for EKG.

Доходность

Сравнение доходности BBP и EKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у EKG с доходностью 3.37%.

BBP

1 день
-1.30%
1 месяц
10.69%
6 месяцев
20.79%
С начала года
21.28%
1 год
55.80%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.75%
10 лет*
12.96%

EKG

1 день
-0.11%
1 месяц
11.09%
6 месяцев
-0.16%
С начала года
3.37%
1 год
13.99%
3 года*
2.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и EKG

2026 (YTD)2025202420232022
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		21.28%33.15%3.32%17.88%12.69%
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		3.37%11.89%6.53%-0.11%-20.15%

Correlation

The correlation between BBP and EKG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г.

0.61

The correlation between BBP and EKG shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBP и EKG

Секторы
BBP
EKG

Здравоохранение

100.0%
92.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBP
100.0%
EKG
92.3%

Сырьевые материалы

BBP

-

EKG

-

Коммуникационные услуги

BBP

-

EKG

-

Потребительский циклический сектор

BBP

-

EKG

-

Потребительский защитный сектор

BBP

-

EKG

-

Энергетика

BBP

-

EKG

-

Финансовые услуги

BBP

-

EKG

-

Промышленность

BBP

-

EKG

-

Недвижимость

BBP

-

EKG

-

Технологии

BBP

-

EKG
5.1%

Коммунальные услуги

BBP

-

EKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNABBP с FTXH
Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с CEFSEKG с MDEVEKG с XHSEKG с SCHBEKG с VOO

Доходность на риск

BBP vs. EKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c EKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBPEKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.61

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.01

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.12

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

0.64

+5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.30

1.37

+16.93

BBP vs. EKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа EKG равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и EKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBP и EKG

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, примерно равная максимальной просадке EKG в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и EKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPEKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-43.82%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-22.09%

+12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-34.11%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-8.91%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-22.41%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

10.22%

-7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и EKG

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 7.67%, в то время как у First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPEKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

8.58%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

18.55%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

23.08%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

27.14%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

27.14%

+0.22%

Сравнение комиссий BBP и EKG

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EKG в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и EKG

Ни BBP, ни EKG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBP and EKG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKG has higher volatility (8.58%) compared to BBP (7.67%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs EKG's -43.82%.

On 3-year performance, BBP leads with 21.53% vs 2.05% for EKG. On fees, EKG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BBP has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBP has performed better with a 21.53% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EKG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

BBP and EKG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while EKG tracks NASDAQ Lux Health Tech Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.65% for EKG.

BBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и EKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор