Сравнение BBMIX с VLIFX

С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBMIX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMIX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BBMIX и VLIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и VLIFX.

Текущая волатильность для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) составляет 2.82%, в то время как у Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.