Сравнение BBMC с CAFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG).
BBMC и CAFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBMC и CAFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBMC и CAFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 2.89% | 12.24% | 15.15% | 16.78% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 6.95% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BBMC показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 8.16%.
BBMC
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и CAFG
BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.
Доходность на риск
BBMC vs. CAFG — Ранг доходности на риск
BBMC
CAFG
Сравнение BBMC c CAFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBMC | CAFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.69 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.11 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.07 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 4.10 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBMC | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.69 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BBMC и CAFG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и CAFG
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности CAFG в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.24% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и CAFG
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и CAFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBMC | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -23.66% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -13.08% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -2.97% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -5.81% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.40% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и CAFG
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) составляет 6.78%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что BBMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBMC | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.37% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 13.26% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 21.20% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 19.75% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 19.75% | +1.45% |