Сравнение BBLU с FITZ
BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности BBLU и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BBLU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLU и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 0.66% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between BBLU and FITZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLU vs. FITZ — Ранг доходности на риск
BBLU
FITZ
Сравнение BBLU c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLU | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLU | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | -7.29 | +9.10 |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и FITZ
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLU | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -1.97% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.97% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -1.08% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLU | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 8.74% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 8.74% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 8.74% | +5.79% |
Сравнение комиссий BBLU и FITZ
BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и FITZ
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.13% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BBLU and FITZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
BBLU has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Nicholas. Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для BBLU и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор