PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLU с CGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS).

BBLU и CGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLU и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLU и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		-3.31%18.40%27.47%31.11%6.20%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%6.93%

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью -3.62%.

BBLU

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.04%
1 год
17.64%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с SCHDBBLU с VOOBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с DGRW
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA

Сравнение комиссий BBLU и CGUS

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CGUS в 0.33%.

CGUS
Capital Group Core Equity ETF
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Доходность на риск

BBLU vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLUCGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.93

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.42

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.53

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

6.47

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLU vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLUCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.93

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.78

+0.77

Корреляция

Корреляция между BBLU и CGUS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и CGUS

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности CGUS в 0.99%

TTM2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.30%1.25%1.39%1.68%32.08%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%

Просадки

Сравнение просадок BBLU и CGUS

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и CGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLUCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-21.86%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.11%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-6.10%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-4.81%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.62%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и CGUS

Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 4.29%, в то время как у Capital Group Core Equity ETF (CGUS) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLUCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.83%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

9.94%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.89%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

16.55%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

16.55%

-1.84%